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2026.08.29

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Excel VBA 近似解を求める方法
数値計算において解析解が存在しない場合は、収束計算により近似解を求めることができる。収束計算の方法として、二分法、はさみうち法、ニュートン・ラフソン法、ブロイデン法等がある。本稿では、Excel VBAを用いて、二分法とニュートン・ラフソン…
ショートストラングルの戦略(3)
ローリングの方法(3)　セータ一定でローリングするショートストラングルの戦略(1)ではデルタ一定でのローリングについて、また、ショートストラングルの戦略(2)ではプレミアム一定でのローリングについて説明した。本稿では、セータ一定でのローリン…
ショートストラングルの戦略(2)
ローリングの方法(2)　プレミアム一定でローリングするショートストラングルの戦略(1)では、デルタ一定でのローリングについて説明した。本稿では、プレミアム一定でのローリングについて説明する。データは全てシミュレーションによる理論計算とした。…
ショートストラングルの戦略(1)
ショートストラングルの構築とローリングショートストラングルは、。同じ限月の異なる権利行使価格のOTMのコールとOTMのプットを同じ枚数で売り建てる合成ポジションであり、原資産の変動が小さい又はある価格の幅に収まると予測する時に取る戦略の一つ…
ボラティリティスマイル、ボラティリティサーフィス
本稿では、ボラティリティが権利行使価格や時間により変動する様子を、ボラティリティスマイルやボラティリテイサーフィスを描くことで示した。ボラティリティスマイル2026年10月限の日経225オプションを例に説明する。「オプションシミュレータを作…
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