オプション取引 オプション取引 手仕舞いの方法(1)
原資産価格が期待している方向とは逆方向に大きく動いた場合、保有している売りポジションの権利行使価格と原資産価格との差額が満期までの期間に対して十分に離れていれば、満期まで何もせず、そのままにしておくという考え方はあります。しかしながら、逆方...
2026-10
オプション取引 
Excel & Excel VBA Excel n次関数の係数を求める方法
本稿では、Excelでn次関数の係数を計算する方法について、解説する。n次関数の係数の計算方法n次関数の係数は、LINEST関数とINDEX関数とを組み合わせて計算する。1次関数から3次関数、n次関数について、以下に示す。■1次関数1次関数...
オプション取引 オプション取引 日経225のボラティリティの計算
本稿では、日経225オプションの原資産である日経225(日経平均)のボラティリティ(標準偏差)をExcelを用いて求めます。日経225のボラティリティの計算以下の順序で、日経225のボラティリティ計算します。① 日次の日経225のデータを入...
オプション取引 ショートストラングルの戦略(6)
ショートストラングルの戦略(5)では、セータ一定でのローリング戦略で、原資産価格変化が起きた時の、オプション価格の変化について、コールオプションをモデルに考察した。本稿では同様の考察を、プットオプションを用いて同様の考察した。プットオプショ...
オプション取引 ショートストラングルの戦略(5)
本稿では、セータ一定でのローリング戦略で、原資産価格変化が起きた時の、オプション価格の変化について考察した。コールオプションでのシミュレーション日経225オプションを事例として用いる。以下を共通のパラメーターとして、同一セータ(※実際には同...